Ssrn Avaliando Estratégias de Negociação.
Sobre o Projeto Correlates of War - Correlates of War.
Esforço contínuo na Universidade de Michigan para estudar as condições associadas ao início da guerra, bem como as condições em torno do militarizado.
Manual de Estratégias de Banda Larga do Banco Mundial ...
Editores do Manual de Estratégias de Banda Larga Tim Kelly e Carlo Maria Rossotto Coordenados pelo Telecommunications Management Group, Inc.
Anomalias históricas do mercado de ações - Investor Home.
Anomalias históricas do mercado de ações - irregularidades do mercado a longo prazo que contradizem a hipótese de mercado eficiente.
Regulamento nº 171; Fundos de hedge.
Protegendo os investidores, promovendo a inovação. Os fundos Hedge estão sujeitos a muitas das mesmas restrições em suas atividades de investimento e de negociação de carteira como a maioria.
Tobin tax - Wikipedia.
Um imposto de Tobin, sugerido pelo Prêmio Nobel do Economista da Revista Econômica de Ciências Econômicas, James Tobin, foi originalmente definido como um imposto sobre todas as conversões pontuais de um.
Coloque em perspectiva - Sk & # 235; nderbeg Alternative ...
Coloque em perspectiva - setembro de 2017 2 "Se os governos deixaram de fazer todas as coisas que eles não precisam fazer, eles podem ser melhores em fazer as coisas que eles precisam fazer. & Quot;
cta_macro_hedgenordic_2018 por HedgeNordic - issuu.
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Listagem cruzada - Wikipedia.
A listagem cruzada de uma empresa em trocas múltiplas não deve ser confundida com duas empresas listadas, onde duas empresas distintas - com ações separadas listadas em.
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Pontos de vista. Diretores de fundos: o que você precisa saber sobre transações cruzadas? 23 de setembro de 2018 Por Robert E. Plaze, parceiro, Stroock & amp; Stroock & amp; Lavan LLP.
Brian G. Peterson.
Sr. Coordenador Financeiro, Arbitragem Estatística Desenvolveu e refinou as estratégias quantitativas de reversão e valor relativo relativo. $ 10M / ano + mesa P & amp; L.
Limitações das Reivindicações Quantitativas sobre a Avaliação da Estratégia de Negociação.
17 Páginas Publicadas: 16 Jul 2018.
Michael Harris.
Laboratório de ação de preço.
Data escrita: 15 de julho de 2018.
Um dos principais pressupostos da avaliação da estratégia de negociação quantitativa é que os erros de Tipo II (descobertas perdidas) são preferíveis aos erros de Tipo I (descobertas falsas). No entanto, os profissionais sabem há muito tempo que as propriedades estatísticas de algumas estratégias de negociação genuínas são muitas vezes indistinguíveis de aqueles de estratégias comerciais aleatórias. Portanto, qualquer ajuste de estatísticas para proteger contra p-hacking aumenta o erro de Tipo II, a menos que o poder do teste seja alto. Ao mesmo tempo, o poder do teste é limitado por amostras insuficientes e mudanças nas condições do mercado. Além disso, estratégias genuínas com propriedades estatísticas semelhantes às de estratégias aleatórias podem se superar devido a condições de mercado favoráveis, mas falham quando as condições do mercado mudam. Esses fatos limitam severamente a eficácia das reivindicações quantitativas sobre a avaliação da estratégia comercial. Os praticantes recorreram, em vez disso, a simulações de Monte Carlo e modelagem estocástica, em um esforço para aumentar as chances de identificar estratégias de negociação robustas, mas esses métodos também têm severas limitações devido à mudança das condições do mercado, viés de seleção e snooping de dados. Neste artigo, apresentamos dois exemplos que demonstram a limitação da avaliação quantitativa das estratégias de negociação e afirmamos que a maneira mais eficaz de se proteger contra o excesso e o viés de seleção é limitando as aplicações de backtesting a uma classe de estratégias que empregam preditores semelhantes, mas simples de preço. Nós afirmamos que determinar quando as condições do mercado mudam é, em muitos casos, fundamentalmente mais importante do que qualquer reivindicação quantitativa sobre a avaliação da estratégia comercial.
Palavras-chave: Estratégia de negociação, mineração de dados, tempo de mercado, médias móveis, avaliação de desempenho.
Classificação JEL: G10, G17.
Michael Harris (Autor do Contato)
Laboratório de ação de preços (email)
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Avaliando Estratégias de Negociação.
16 páginas postadas: 3 de agosto de 2018 Última revisão: 26 de agosto de 2018.
Campbell R. Harvey.
Duke University - Fuqua School of Business; National Bureau of Economic Research (NBER); Duke Innovation & Entrepreneurship Initiative.
Texas A & M University, Departamento de Finanças.
Data escrita: 25 de agosto de 2018.
Nós fornecemos algumas ferramentas novas para avaliar estratégias de negociação. Quando se sabe que muitas estratégias e combinações de estratégias foram testadas, precisamos ajustar nosso método de avaliação para esses testes múltiplos. Sharpe Ratios e outras estatísticas serão exagerados. Nossos métodos são simples de implementar e permitem a avaliação em tempo real das estratégias de negociação de candidatos.
Palavras-chave: taxa de Sharpe, testes múltiplos, Holm, BHY, Bonferroni, seleção de estratégia, Backtest, corte de cabelo, Ratio de corte de cabelo, mineração de dados, aprendizado de máquina, Higgs Boson, estratégias de negociação, testes fora de amostra, testes em teste, FDR , FWER, Capital IQ, PBO.
Classificação JEL: G12, G14, G30, G00, C12, C20, B41.
Campbell Harvey (Autor do Contato)
Duke University - Fuqua School of Business (e-mail)
Durham, NC 27708-0120.
National Bureau of Economic Research (NBER)
1050 Massachusetts Avenue.
Cambridge, MA 02138.
Iniciativa Duke Inovação e Empreendedorismo (e-mail)
215 Morris St., Suite 300.
Durham, NC 27701.
Universidade Texas A & M, Departamento de Finanças (e-mail)
Wehner 401Q, MS 4353.
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16 páginas postadas: 3 de agosto de 2018 Última revisão: 26 de agosto de 2018.
Campbell R. Harvey.
Duke University - Fuqua School of Business; National Bureau of Economic Research (NBER); Duke Innovation & Entrepreneurship Initiative.
Texas A & M University, Departamento de Finanças.
Data escrita: 25 de agosto de 2018.
Nós fornecemos algumas ferramentas novas para avaliar estratégias de negociação. Quando se sabe que muitas estratégias e combinações de estratégias foram testadas, precisamos ajustar nosso método de avaliação para esses testes múltiplos. Sharpe Ratios e outras estatísticas serão exagerados. Nossos métodos são simples de implementar e permitem a avaliação em tempo real das estratégias de negociação de candidatos.
Palavras-chave: taxa de Sharpe, testes múltiplos, Holm, BHY, Bonferroni, seleção de estratégia, Backtest, corte de cabelo, Ratio de corte de cabelo, mineração de dados, aprendizado de máquina, Higgs Boson, estratégias de negociação, testes fora de amostra, testes em teste, FDR , FWER, Capital IQ, PBO.
Classificação JEL: G12, G14, G30, G00, C12, C20, B41.
Campbell Harvey (Autor do Contato)
Duke University - Fuqua School of Business (e-mail)
Durham, NC 27708-0120.
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1050 Massachusetts Avenue.
Cambridge, MA 02138.
Iniciativa Duke Inovação e Empreendedorismo (e-mail)
215 Morris St., Suite 300.
Durham, NC 27701.
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Campbell R. Harvey.
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Data escrita: 25 de agosto de 2018.
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