Análise de dados de opções de estoque

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Opções históricas Dados intraday e Tick.
A opção OPRA histórica comercializa dados de tick e preços de opção de 1 minuto, IV & amp; Gregos Leia mais.
IVolatility Trading Digest.
Boletim semanal com ideias de estratégia de opções.
Análise de dados de opções.
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Use dados de opções para prever o direcionamento do mercado de ações.
Todo comerciante e investidor pergunta: "Onde o mercado global (ou um preço de segurança específico) se encabeça?" Várias metodologias, cálculos intensivos e ferramentas analíticas são usadas para prever a próxima direção do mercado global ou de uma segurança específica. Os dados do mercado de opções podem fornecer informações relevantes sobre os movimentos de preços da garantia subjacente. Observamos como os pontos de dados específicos relativos ao mercado de opções podem ser usados ​​para prever a direção futura.
Este artigo pressupõe a familiaridade do leitor com opções de negociação e pontos de dados.
Indicadores de opções para direção do mercado.
Razão Put-Call (PCR): o PCR é o indicador padrão usado por muito tempo para avaliar a direção do mercado. Essa relação simples é calculada dividindo o número de opções de venda negociadas pelo número de opções de chamadas negociadas. É um dos índices mais comuns avaliar o sentimento do investidor para um mercado ou um estoque. (Para mais, veja: Qual é a razão de colocação e por que devo prestar atenção nisso?)
Vários valores de PCR estão disponíveis nas várias trocas de opções. Eles incluem PCR total, PCR apenas de equidade e valores de PCR apenas de índice. A PCR total inclui dados de opções de índice e de ações. O PCR somente de ações contém apenas dados de opções específicos de equidade e exclui opções de índice. Da mesma forma, o PCR somente índice contém apenas dados de opções específicos de índice e exclui dados de opções de ações.
A maioria das opções de índice (opções de venda) são compradas pelos gestores de fundos para cobertura em um nível mais amplo, independentemente de possuir um subconjunto menor dos valores mobiliários globais ou se eles possuem uma peça maior. Por exemplo, um gestor de fundos pode deter apenas 20 ações de grandes capitais, mas pode comprar opções de venda no índice global que tem 50 ações constituintes.
Devido a esta atividade, os valores de PCR de índice único e PCR total (que incluem opções de índice) não refletem necessariamente as posições de opções precisas contra as participações subjacentes. Isso distorce os valores de PCR de índice e total, uma vez que existe uma maior tendência para comprar as opções de venda (para hedging de nível amplo) e não as opções de chamadas. (Para mais informações, consulte: Hedging With Options.)
Os comerciantes individuais compram opções de equivalência patrimonial para negociação e para proteger suas posições específicas de capital com precisão. Geralmente, não existe uma cobertura de "nível amplo". Portanto, os analistas usam os valores de PCR somente de equidade, em vez da PCR total ou PCR de índice.
Os dados históricos de novembro de 2006 a setembro de 2018 para os valores do CBOE PCR (somente para a equidade) contra os preços de fechamento da S & P 500 indicam que um aumento nos valores de PCR foi seguido por declínios no S & P 500 e vice-versa.
Conforme indicado pelas setas vermelhas, a tendência esteve presente tanto a longo prazo quanto no curto prazo. Não é de admirar que a PCR continue a ser um dos indicadores mais seguidos e populares para a direção do mercado. Os comerciantes experientes também usam técnicas de alisamento, como a média móvel exponencial de 10 dias, para melhor visualizar as tendências em mudança na PCR.
Para usar o PCR para a predição do movimento, é preciso decidir sobre limites de valor de PCR (ou bandas). O valor de PCR que passa acima ou abaixo dos valores de limiar (ou a banda) sinaliza um movimento de mercado. No entanto, deve-se ter cuidado para manter as bandas de PCR esperadas realistas e relativas aos valores do passado recente. Por exemplo, de 2018 a 2018, os valores de PCR permaneceram em torno de 0,6. A tendência parecia ser descendente (embora com baixa magnitude), que foi acompanhada por valores S & amp; P 500 ascendentes (indicados pelas setas). Os saltos esporádicos no ínterim forneceram muitas oportunidades de negociação para que os comerciantes ingressassem em movimentos de preços de curto prazo.
Qualquer índice de volatilidade (como VIX, também chamado de índice de volatilidade CBOE) é outro indicador, baseado em dados de opções, que pode ser usado para avaliar a direção do mercado. O VIX mede a volatilidade implícita com base em uma ampla gama de opções no índice S & P 500. (Para mais, consulte: Rastreamento da volatilidade: como o VIX é calculado.)
As opções são tarifadas usando modelos matemáticos (como o modelo Black Scholes), que levam em consideração a volatilidade do subjacente, entre outros valores. Usando os preços de mercado disponíveis das opções, é possível engenharia reversa da fórmula de avaliação e chegar a um valor de volatilidade implícito nesses preços de mercado.
Este valor de volatilidade implícita é diferente das medidas de volatilidade com base na variação histórica de medidas de preço ou estatísticas (como desvio padrão). É considerado melhor e mais preciso que o valor de volatilidade histórico ou estatístico, pois é baseado nos preços atuais do mercado da opção. O índice VIX consolida todos esses valores de volatilidade implícita em um conjunto diversificado de opções no índice S & P 500 e fornece um único número que representa a volatilidade implícita do mercado global. Aqui está um gráfico comparativo dos valores VIX versus preços de fechamento S & amp; P 500.
Como pode ser observado a partir do gráfico acima, movimentos VIX relativamente grandes são acompanhados por movimentos do mercado na direção oposta. Os comerciantes experientes tendem a observar atentamente os valores VIX, que de repente se disparam em qualquer direção e se desviam significativamente dos valores VIX recentes. Tais outliers são indicações claras de que a direção do mercado pode mudar significativamente com maior magnitude, sempre que o valor VIX muda significativamente. A tendência de longo prazo visível no VIX indica uma tendência de longo prazo semelhante e consistente no S & amp; P 500, mas na direção oposta. Os valores VIX baseados em opções são usados ​​para previsões de direção de mercado de curto e longo prazo.
The Bottom Line.
Os pontos de dados de opções tendem a mostrar um nível de volatilidade muito alto em um curto período de tempo. Quando analisados ​​corretamente usando os indicadores certos, eles podem fornecer insights significativos sobre o movimento da segurança subjacente. Tradutores e investidores experientes têm usado esses pontos de dados para negociação de curto prazo, bem como para investimentos de longo prazo.

Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que negociação técnica ou opções são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de estoque, para decidir seu estilo preferido.)
Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.
Como a negociação de opções é diferente.
Normalmente, os indicadores técnicos são usados ​​para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação:
Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (do jeito) e duração do movimento (quanto tempo)
Uma vez que as opções são ativos em decomposição (ver a decadência do tempo das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem.
Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas.
Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados ​​para negociação de opções:
Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
Como RSI é útil para negociação de opções?
RSI tenta determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.
O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedia sobre RSI com exemplos)
Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque.
Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança.
Duas indicações importantes derivadas das Bandas Bollinger:
As bandas expandem-se e contratam-se à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento dos preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou curto-circuito. Breakout abaixo da banda baixa indica mercado de sobredosos - uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar a volatilidade - as opções de curto prazo com alta volatilidade são benéficas, pois dão maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas.
Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores.
Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente da "tendência" dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a baixas de preço intermediário.
O IMI é calculado da seguinte forma:
1. Se fechar & gt; Abrir: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas = 0.
2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.
3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.
4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))
Aproveitando os benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções.
A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.
Adicionando ainda mais à cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume.
Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias).
Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência.
Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.
O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.
Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras optam por mais chamadas, enquanto uma mudança de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, à medida que mais colocações são de interesse no mercado.
O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de descida específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto a queda do interesse aberto indica um fim da tendência.
Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção.
Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados ​​pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços:
Mercado é forte.
Mercado é o enfraquecimento.
Mercado é o fortalecimento.
Além dos indicadores técnicos acima mencionados, existem centenas de outros indicadores que podem ser usados ​​para opções de negociação (como osciladores estocásticos, faixa média verdadeira, tique cumulativo, médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com as técnicas de alisamento dos valores resultantes, a média dos principais e o uso de combinações de vários indicadores. Um comerciante de opção deve selecionar o que se adequa ao estilo e estratégia de negociação, depois de examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.

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Encontrando os dados corretos para analisar opções de estoque.
No segundo capítulo da nossa tomada de negociação de opções de ações, estamos analisando fontes de dados e como.
Enquanto os desafios discutidos no primeiro artigo estavam relacionados às suas possibilidades de risco / recompensa e incluíam dados bem conhecidos, o gap de informação real que uma operadora de opções enfrenta relaciona-se com a volatilidade ou a "volatilidade implícita". As definições desses parâmetros são às vezes obscuras e mais # 8211; nem todas as volatilidades são criadas iguais. Às vezes (como antes de eventos específicos), a volatilidade esperada é construída com diferentes pressupostos do que o habitual, e requer aritmética diferente.
O modelo BS é popular, não porque seja sempre correto, mas sim porque é fácil de lidar. A volatilidade - e os pressupostos em torno dele - é uma das principais fontes de diferenças entre o valor "real" da opção e o valor que o mercado vê ao usar um modelo BS clássico. Escusado será dizer que essa imparidade cria grandes oportunidades. Realmente não importa se sua estratégia é "vender" ou "comprar" opções, dados de alta qualidade sobre o nível de volatilidade é crítico.
Antes de começar, faça sua lição de casa.
Praticamente, você pode encontrar muitas fontes de dados com diferentes níveis de granularidade sobre opções e é importante realizar vários fatos antes de mergulhar:
& # 8211; na maioria dos casos, dados (históricos e diários) sobre o mercado de opções, custarão dinheiro. A questão é quanto e o que você obteria em troca?
& # 8211; É muito importante saber o que você realmente precisa. É apenas dados de abertura / fim de dia? Pontos de valor alto / baixo durante o dia de negociação? Ou talvez muito mais? As implicações dessas diferenças podem ser dispendiosas.
Cada modelo tem suas próprias necessidades, pode-se obter dados infinitos (centenas de GB) com grande qualidade e granularidade sobre opções, mas se o custo indireto é a substituição do seu PC, porque você não possui capacidade de armazenamento, pode não valer a pena. Falando de recursos técnicos, uma outra coisa a prestar atenção é quanto trabalho é necessário (na arena de análise de dados) para fazer o conjunto de dados que você vai comprar acionável.
Podemos não lidar com a definição formal de "dados grandes", mas pode definitivamente se tornar "um monte de dados". Mesmo se você for um programador experiente, é melhor você fazer uma avaliação válida se você tiver recursos para lidar com conjuntos de dados nesta magnitude. Como parte da avaliação técnica do conjunto de dados, certifique-se de que a estrutura de dados esteja disponível em um formato com o qual você possa trabalhar, como csv, que permite explorar os dados com planilhas do Excel ou usar plataformas de análise de dados como Python / Pandas, R ou SQL.
Fontes de dados.
Comecei a procurar dados financeiros em Quandl. Os conjuntos de dados que contêm informações de opções (principalmente volatilidade implícita diária e valores históricos) disponíveis para pagamento premium e possuem algum período de teste gratuito. Algumas páginas da Web onde os dados de opções históricas e diárias (incluindo vários tipos de preços) podem ser encontrados são: dados de opções históricas, OptionData e OptionCast (para dados diários), medidas de opções e Dados de Tick.
A página CBOE (Chicago Board Options Exchange) oferece algumas estatísticas, ferramentas e educação relevantes. Mas se você quiser o real, você deve seguir os links para o CBOE Livevol, onde as opções de dados e ferramentas de análise / backtesting estão disponíveis para uma variedade de preços. Os preços desses conjuntos de dados podem começar de várias centenas de dólares por ano (para dados históricos), para vários milhares, dependendo do nível de granularidade, da qualidade dos dados, das ferramentas disponíveis, etc.
Você também pode verificar com seu corretor online para obter dados e ferramentas extras. InterActive Broker, por exemplo, oferece várias centenas de soluções de terceiros que podem ser relevantes para esta questão. Uma vez que estamos falando de uma grande quantidade de dados, você deve verificar se os dados foram ajustados às mudanças (ou erros) que podem ocorrer ao longo do tempo ou apenas refletindo o comércio diário normal (& # 8216; dados brutos & # 8217;) .
No caso de você querer verificar mais profundo (e encontrar opções melhores e mais adequadas), existem fóruns onde as discussões são realizadas sobre essas questões, por exemplo, comércio de elite e troca de pilha.
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